當(dāng)前，豆粕1月平值期權(quán)合約行權(quán)價移動至2800元/噸，該行權(quán)價下的隱含波動率與60日歷史波動率的差值擴大至-3.22%。波動率差值的擴大反映出市場參與者以賣出期權(quán)為主。一旦豆粕盤面發(fā)生較大波動，賣出期權(quán)投資者被迫買入平倉將帶來隱含波動率的迅速回升。
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2017/11/09 20:32:05
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當(dāng)前，豆粕1月平值期權(quán)合約行權(quán)價移動至2800元/噸，該行權(quán)價下的隱含波動率與60日歷史波動率的差值擴大至-3.22%。波動率差值的擴大反映出市場參與者以賣出期權(quán)為主。一旦豆粕盤面發(fā)生較大波動，賣出期權(quán)投資者被迫買入平倉將帶來隱含波動率的迅速回升。
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